ThiNganHang Sách - Tài liệu thi tuyển
30 câu trắc nghiệm Quản trị nguồn nhân lực (Có Đáp án)
123274
1161
0
Sách hỗ trợ làm luận văn, tiểu luận, đề án về mục Quản trị rủi ro trong Ngân hàng thương mại.
Contents
A. TỔNG QUAN ............................................................................................................................................. 4
1. Mục đích ..................................................................................................................................................... 4
2. Khái niệm rủi ro và quản lý rủi ro .............................................................................................................. 5
Khái niệm rủi ro và phân loại rủi ro ..................................................................................................... 5
Khái niệm rủi ro ................................................................................................................................ 5
Phân loại rủi ro .................................................................................................................................. 5
Quản lý rủi ro ....................................................................................................................................... 6
Chức năng quản lý rủi ro ...................................................................................................................... 7
3. Nguyên tắc ................................................................................................................................................. 7
4. Hệ thống thông lệ quốc tế về rủi ro và các quy định của Ngân hàng Nhà nước ......................................... 8
Basel ..................................................................................................................................................... 8
Sự hình thành và hoạt động của Ủy ban Basel .................................................................................. 8
Nội dung cơ bản của Basel 2 ............................................................................................................. 9
Các quy định của Ngân hàng Nhà nước ............................................................................................. 12
5. Khung quản trị rủi ro ................................................................................................................................. 14
Quan điểm về rủi ro và mức độ chấp nhận rủi ro ............................................................................... 14
Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành ............................................................ 14
Hội đồng quản trị............................................................................................................................. 14
Ban điều hành .................................................................................................................................. 15
Đảm bảo có đầy đủ chính sách, thủ tục và các giới hạn ..................................................................... 15
Hệ thống thông tin giám sát và quản lý rủi ro thích hợp .................................................................... 15
Kiểm toán và kiểm soát nội bộ ........................................................................................................... 16
6. Quy trình quản lý rủi ro ............................................................................................................................. 17
Xây dựng bối cảnh ............................................................................................................................. 17
Xác định rủi ro ................................................................................................................................... 17
Đo lường rủi ro ................................................................................................................................... 17
Quản lý và xử lý rủi ro ....................................................................................................................... 18
Kiểm soát rủi ro, xem xét và đánh giá lại ........................................................................................... 19
7. Mô hình quản trị rủi ro (tham khảo các ngân hàng nước ngoài) ............................................................... 19
Hội đồng quản trị .............................................................................................................................. 19
Ban điều hành ................................................................................................................................... 19
Ủy ban ALCO và quản lý rủi ro ........................................................................................................ 19
Khối QLRR: ...................................................................................................................................... 20
7.5 Các đơn vị trực tiếp kinh doanh và các đơn vị, cá nhân khác ............................................................. 20
B. QUẢN LÝ CÁC LOẠI RỦI RO ............................................................................................................... 20
1. Quản lý rủi ro tín dụng .............................................................................................................................. 20
Giới thiệu ........................................................................................................................................... 20
Giám sát của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành ........................................................................... 21
Hội đồng quản trị............................................................................................................................. 21
Ban điều hành .................................................................................................................................. 22
Chiến lược tín dụng, chính sách và các giới hạn tín dụng .................................................................. 22
Chiến lược tín dụng ......................................................................................................................... 22
Chính sách tín dụng ......................................................................................................................... 23
Tiêu chuẩn cấp tín dụng .................................................................................................................. 23
Các giới hạn tín dụng ...................................................................................................................... 24
Cơ cấu tổ chức ................................................................................................................................. 24
Phê duyệt các khoản tín dụng mới và mở rộng tín dụng hiện tại ..................................................... 25
Quản lý tín dụng .............................................................................................................................. 25
Kiểm tra và giám sát tín dụng ......................................................................................................... 26
Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và các công cụ đo lường rủi ro tín dụng ..................................... 26
Hệ thống xếp hạng tín dụng ............................................................................................................ 26
Các công cụ đo lường rủi ro tín dụng .............................................................................................. 26
Hệ thống thông tin quản lý ................................................................................................................. 30
Kiểm soát và kiểm tra tín dụng .......................................................................................................... 30
Các báo cáo ........................................................................................................................................ 30
2. Quản lý rủi ro thanh khoản ........................................................................................................................ 30
Giới thiệu ........................................................................................................................................... 30
Giám sát của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành ............................................................................ 32
Hội đồng quản trị ....................................................................................................................... 32
Ban điều hành ............................................................................................................................. 32
Vai trò của ủy ban ALCO và QLRR .......................................................................................... 32
2.3 Chiến lược quản lý rủi ro thanh khoản ................................................................................................ 33
Chính sách, quy trình và hạn mức ................................................................................................ 33
Chính sách thanh khoản ............................................................................................................. 33
Quy trình và giới hạn ................................................................................................................. 34
Đo lường và theo dõi rủi ro thanh khoản ......................................................................................... 34
Đo lường và theo dõi rủi ro thanh khoản .................................................................................... 34
Quản lý thanh khoản ngoại tệ ..................................................................................................... 39
Quản lý tiếp cận thị trường ......................................................................................................... 39
Xem xét các giả định trong quản lý thanh khoản ....................................................................... 39
2.5.5 Kiểm tra khủng hoảng ................................................................................................................. 39
Hệ thống thông tin quản lý ................................................................................................................ 39
Kiểm soát nội bộ ................................................................................................................................ 40
Báo cáo rủi ro thanh khoản ............................................................................................................... 41
3. Quản lý rủi ro lãi suất ................................................................................................................................. 42
Giới thiệu ........................................................................................................................................... 42
Giám sát của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành ............................................................................ 44
Hội đồng quản trị ....................................................................................................................... 44
Ban điều hành ............................................................................................................................. 45
Vai trò của ủy ban ALCO và QLRR .......................................................................................... 45
Chiến lược quản lý rủi ro lãi suất ....................................................................................................... 45
Chính sách, thủ tục và các giới hạn .................................................................................................... 46
Chính sách và thủ tục ................................................................................................................. 46
Các giới hạn ............................................................................................................................... 46
Đo lường, giám sát rủi ro và kiểm tra khủng hoảng ........................................................................... 47
Đo lường và giám sát rủi ro........................................................................................................ 48
Kiểm tra khủng hoảng ................................................................................................................ 57
Hệ thống thông tin quản lý ................................................................................................................. 57
Kiểm soát nội bộ ................................................................................................................................ 58
Các báo cáo ........................................................................................................................................ 59
4. Quản lý rủi ro tỷ giá .................................................................................................................................. 59
Giới thiệu ........................................................................................................................................... 59
4.2. Giám sát của Hội đồng quản trị và Ban điều hành ............................................................................. 59
Chiến lược đối với hoạt động tỷ giá ................................................................................................... 60
Chính sách, quy trình và hạn mức ...................................................................................................... 60
Chính sách và quy trình .............................................................................................................. 60
Hạn mức ..................................................................................................................................... 60
Đo lường và kiểm soát ....................................................................................................................... 61
Đo lường và giám sát rủi ro....................................................................................................... 61
Kiểm tra khủng hoảng ................................................................................................................ 62
Giám sát và kiểm soát rủi ro ...................................................................................................... 62
Kiểm soát nội bộ và kiểm toán độc lập .............................................................................................. 62
Các báo cáo rủi ro............................................................................................................................... 63
5. Quản lý rủi ro giá ...................................................................................................................................... 63
Giới thiệu ........................................................................................................................................... 63
Giám sát của Hội đồng quản trị và Ban điều hành ............................................................................. 64
Chiến lược quản lý rủi ro giá .............................................................................................................. 64
Chính sách, thủ tục và hạn mức ......................................................................................................... 64
Chính sách và thủ tục ................................................................................................................. 64
Hạn mức ..................................................................................................................................... 64
Đo lường và giám sát ......................................................................................................................... 64
Kiểm tra tính hợp lý của giá và đánh giá theo giá trị thị trường ................................................. 64
Giá trị rủi ro - VaR ..................................................................................................................... 64
Hệ số beta ................................................................................................................................... 65
Mức cảnh báo MAT (Management Action Trigger) .................................................................. 65
Hệ thống thông tin quản lý ................................................................................................................. 65
Kiểm soát và kiểm toán nội bộ ........................................................................................................... 65
Các báo cáo ........................................................................................................................................ 65
6. Quản lý rủi ro hoạt động............................................................................................................................ 66
Giới thiệu ........................................................................................................................................... 66
Giám sát của Hội đồng quản trị và Ban điều hành ............................................................................. 66
Chiến lược quản lý rủi ro hoạt động ................................................................................................... 67
Chính sách và thủ tục ......................................................................................................................... 67
Xác định, đánh giá, giám sát, kiểm soát ............................................................................................. 68
Xác định rủi ro ........................................................................................................................... 68
Các công cụ đánh giá rủi ro ........................................................................................................ 68
Giám sát và kiểm soát ................................................................................................................ 69
Kiểm soát nội bộ ................................................................................................................................ 71
Các báo cáo ........................................................................................................................................ 72
7. Quản lý rủi ro danh tiếng ........................................................................................................................... 73
Giới thiệu ........................................................................................................................................... 73
Chính sách và thủ tục ......................................................................................................................... 73
Quản lý và giám sát rủi ro danh tiếng ................................................................................................. 74
Phương pháp phân tích ....................................................................................................................... 74
Vai trò và trách nhiệm ........................................................................................................................ 74
8. Quản lý rủi ro tuân thủ .............................................................................................................................. 75
Giám sát của Hội đồng quản trị và Ban điều hành ............................................................................. 75
Chính sách và thủ tục ......................................................................................................................... 76
Các công cụ đánh giá ......................................................................................................................... 76
Giám sát tuân thủ và báo cáo.............................................................................................................. 77
C. MỘT SỐ RỦI RO ĐIỂN HÌNH TẠI CÁC NGÂN HÀNG TRÊN THẾ GIỚI ....................................... 78
1. Rủi ro hoạt động tại ngân hàng Barings (1995) ................................................................................... 78
2. Rủi ro thanh khỏan của các ngân hàng Agrentina 2001 ...................................................................... 78
3. Rủi ro tại các ngân hàng Nga 2004 ..................................................................................................... 79
4. Rủi ro tại một số ngân hàng trong nước .............................................................................................. 79
5. Rủi ro tại Northern Rock 2007 – rủi ro thanh khoản và rủi ro danh tiếng ........................................... 80
6. Rủi ro của một số ngân hàng trong cuộc khủng hoảng 2007-2009 ...................................................... 80
D. ALM và ALCO ........................................................................................................................................ 82
E. TỔNG KẾT .............................................................................................................................................. 83