Tổng quát về quản lý rủi ro trong ngân hàng

Số trang: 84      Loại file: pdf      Dung lượng: 2.87 MB      Lượt xem: 67      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Sách hỗ trợ làm luận văn, tiểu luận, đề án về mục Quản trị rủi ro trong Ngân hàng thương mại.
 

Contents
A. TỔNG QUAN  .............................................................................................................................................  4
1. Mục đích  .....................................................................................................................................................  4
2.  Khái niệm rủi ro và quản lý  rủi ro  ..............................................................................................................  5
Khái niệm rủi ro và phân loại rủi ro  .....................................................................................................  5
Khái niệm rủi ro  ................................................................................................................................  5
Phân loại rủi ro  ..................................................................................................................................  5
Quản lý rủi ro  .......................................................................................................................................  6
Chức năng quản lý  rủi ro  ......................................................................................................................  7
3.  Nguyên tắc  .................................................................................................................................................  7
4.  Hệ thống thông lệ quốc tế về rủi ro và các quy định của Ngân hàng  Nhà nước  .........................................  8
Basel  .....................................................................................................................................................  8
Sự hình thành và hoạt động của Ủy ban Basel  ..................................................................................  8
Nội dung cơ bản của  Basel 2  .............................................................................................................  9
Các quy định của Ngân hàng Nhà nước  .............................................................................................  12
5. Khung quản trị rủi ro  .................................................................................................................................  14
Quan điểm về rủi ro và mức độ chấp nhận  rủi ro  ...............................................................................  14
Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị và Ban  điều hành  ............................................................  14
Hội đồng quản trị.............................................................................................................................  14
Ban điều hành  ..................................................................................................................................  15
Đảm bảo có đầy đủ chính sách, thủ tục và các  giới hạn  .....................................................................  15
Hệ thống thông tin giám sát và quản lý rủi ro  thích hợp  ....................................................................  15
Kiểm toán và kiểm soát nội bộ  ...........................................................................................................  16
6. Quy trình quản lý  rủi ro  .............................................................................................................................  17
Xây dựng  bối cảnh .............................................................................................................................  17
Xác định rủi ro ...................................................................................................................................  17
Đo lường rủi ro  ...................................................................................................................................  17
Quản lý và xử lý  rủi ro  .......................................................................................................................  18
Kiểm soát rủi ro, xem xét và đánh giá lại  ...........................................................................................  19
7. Mô hình quản trị rủi ro (tham khảo các ngân hàng  nước ngoài) ...............................................................  19
Hội đồng quản trị  ..............................................................................................................................  19
Ban điều hành ...................................................................................................................................  19
Ủy ban ALCO và quản lý rủi ro  ........................................................................................................  19
Khối QLRR:  ......................................................................................................................................  20
7.5 Các đơn vị trực tiếp kinh doanh và các đơn vị, cá  nhân khác  .............................................................  20
B. QUẢN LÝ CÁC LOẠI RỦI RO  ...............................................................................................................  20
1. Quản lý rủi ro  tín dụng  ..............................................................................................................................  20
Giới thiệu ...........................................................................................................................................  20
Giám sát của Hội đồng Quản trị và Ban  điều hành  ...........................................................................  21
Hội đồng quản trị.............................................................................................................................  21
Ban điều hành  ..................................................................................................................................  22
Chiến lược tín dụng, chính sách và các giới hạn tín dụng  ..................................................................  22
Chiến lược tín dụng  .........................................................................................................................  22
Chính sách tín dụng  .........................................................................................................................  23
Tiêu chuẩn cấp tín dụng  ..................................................................................................................  23
Các giới hạn tín dụng  ......................................................................................................................  24
Cơ cấu tổ chức  .................................................................................................................................  24
Phê duyệt các khoản tín dụng mới và mở rộng tín dụng  hiện tại  .....................................................  25
Quản lý tín dụng  ..............................................................................................................................  25
Kiểm tra và giám sát tín dụng .........................................................................................................  26
Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và các công cụ đo lường rủi ro  tín dụng  .....................................  26
Hệ thống xếp hạng tín dụng ............................................................................................................  26
Các công cụ đo lường rủi ro  tín dụng  ..............................................................................................  26
Hệ thống thông tin quản lý  .................................................................................................................  30 
Kiểm soát và kiểm tra tín dụng  ..........................................................................................................  30
Các báo cáo  ........................................................................................................................................  30
2. Quản lý rủi ro  thanh khoản  ........................................................................................................................  30
Giới thiệu ...........................................................................................................................................  30
Giám sát của Hội đồng Quản trị và Ban  điều hành  ............................................................................  32
Hội đồng quản trị  .......................................................................................................................  32
Ban điều hành  .............................................................................................................................  32
Vai trò của ủy ban ALCO và QLRR  ..........................................................................................  32
2.3 Chiến lược quản lý rủi ro  thanh khoản  ................................................................................................  33
Chính sách, quy trình và hạn mức  ................................................................................................  33
Chính sách thanh khoản  .............................................................................................................  33
Quy trình và giới hạn .................................................................................................................  34
Đo lường và theo dõi rủi ro  thanh khoản .........................................................................................  34
Đo lường và theo dõi rủi ro  thanh khoản  ....................................................................................  34
Quản lý thanh khoản ngoại tệ  .....................................................................................................  39
Quản lý tiếp cận thị trường  .........................................................................................................  39
Xem xét các giả định trong quản lý  thanh khoản  .......................................................................  39
2.5.5 Kiểm tra khủng hoảng  .................................................................................................................  39
Hệ thống thông tin quản lý  ................................................................................................................  39
Kiểm soát nội bộ  ................................................................................................................................  40
Báo cáo rủi ro thanh khoản ...............................................................................................................  41
3.  Quản lý rủi ro lãi suất  .................................................................................................................................  42
Giới thiệu ...........................................................................................................................................  42
Giám sát của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành  ............................................................................  44
Hội đồng quản trị  .......................................................................................................................  44
Ban điều hành  .............................................................................................................................  45
Vai trò của ủy ban ALCO và QLRR  ..........................................................................................  45
Chiến lược quản lý rủi ro  lãi suất  .......................................................................................................  45
Chính sách, thủ tục và các giới hạn  ....................................................................................................  46
Chính sách và thủ tục  .................................................................................................................  46
Các giới hạn  ...............................................................................................................................  46
Đo lường, giám sát rủi ro và kiểm tra  khủng hoảng  ...........................................................................  47
Đo lường và giám sát rủi ro........................................................................................................  48
Kiểm tra khủng hoảng  ................................................................................................................  57
Hệ thống thông tin quản lý  .................................................................................................................  57
Kiểm soát nội bộ  ................................................................................................................................  58
Các báo cáo  ........................................................................................................................................  59
4. Quản lý rủi ro  tỷ giá ..................................................................................................................................  59
Giới thiệu ...........................................................................................................................................  59
4.2. Giám sát của Hội đồng quản trị và Ban  điều hành  .............................................................................  59
Chiến lược đối với hoạt động tỷ giá  ...................................................................................................  60
Chính sách, quy trình và hạn mức  ......................................................................................................  60
Chính sách và quy trình  ..............................................................................................................  60
Hạn mức  .....................................................................................................................................  60
Đo lường và kiểm soát  .......................................................................................................................  61
Đo lường và giám sát  rủi ro.......................................................................................................  61
Kiểm tra khủng hoảng  ................................................................................................................  62
Giám sát và kiểm soát rủi ro ......................................................................................................  62
Kiểm soát nội bộ và kiểm toán độc lập  ..............................................................................................  62
Các báo cáo rủi ro...............................................................................................................................  63
5. Quản lý rủi  ro giá ......................................................................................................................................  63
Giới thiệu ...........................................................................................................................................  63
Giám sát của Hội đồng quản trị và Ban điều hành  .............................................................................  64
Chiến lược quản lý rủi  ro giá  ..............................................................................................................  64
Chính sách, thủ tục và hạn mức .........................................................................................................  64
Chính sách và thủ tục  .................................................................................................................  64
Hạn mức  .....................................................................................................................................  64 
Đo lường và giám sát  .........................................................................................................................  64
Kiểm tra tính hợp lý của giá và đánh giá theo giá trị  thị trường  .................................................  64
Giá trị rủi ro - VaR  .....................................................................................................................  64
Hệ số beta  ...................................................................................................................................  65
Mức cảnh báo MAT (Management Action Trigger)  ..................................................................  65
Hệ thống thông tin quản lý  .................................................................................................................  65
Kiểm soát và kiểm toán nội bộ  ...........................................................................................................  65
Các báo cáo  ........................................................................................................................................  65
6. Quản lý rủi ro  hoạt động............................................................................................................................  66
Giới thiệu ...........................................................................................................................................  66
Giám sát của Hội đồng quản trị và Ban điều hành  .............................................................................  66
Chiến lược quản lý rủi ro  hoạt động  ...................................................................................................  67
Chính sách và thủ tục  .........................................................................................................................  67
Xác định, đánh giá, giám sát, kiểm soát  .............................................................................................  68
Xác định rủi ro  ...........................................................................................................................  68
Các công cụ đánh giá rủi ro  ........................................................................................................  68
Giám sát và kiểm soát  ................................................................................................................  69
Kiểm soát nội bộ  ................................................................................................................................  71
Các báo cáo  ........................................................................................................................................  72
7. Quản lý rủi ro  danh tiếng  ...........................................................................................................................  73
Giới thiệu ...........................................................................................................................................  73
Chính sách và thủ tục  .........................................................................................................................  73
Quản lý và giám sát rủi ro danh tiếng  .................................................................................................  74
Phương pháp phân tích  .......................................................................................................................  74
Vai trò và trách nhiệm  ........................................................................................................................  74
8. Quản lý rủi ro  tuân thủ  ..............................................................................................................................  75
Giám sát của Hội đồng quản trị và Ban điều hành  .............................................................................  75
Chính sách và thủ tục  .........................................................................................................................  76
Các công cụ đánh giá  .........................................................................................................................  76
Giám sát tuân thủ và báo cáo..............................................................................................................  77
C.  MỘT SỐ RỦI RO ĐIỂN HÌNH TẠI CÁC NGÂN HÀNG TRÊN  THẾ GIỚI  .......................................  78
1.  Rủi ro hoạt động tại ngân hàng  Barings (1995)  ...................................................................................  78
2.  Rủi ro thanh khỏan của các ngân hàng Agrentina 2001  ......................................................................  78
3.  Rủi ro tại các ngân hàng Nga 2004 .....................................................................................................  79
4.  Rủi ro tại một số ngân hàng  trong nước  ..............................................................................................  79
5.  Rủi ro tại Northern Rock 2007 – rủi ro thanh khoản và rủi ro  danh tiếng  ...........................................  80
6.  Rủi ro của một số ngân hàng trong cuộc khủng  hoảng 2007-2009  ......................................................  80
D. ALM và ALCO ........................................................................................................................................  82
E. TỔNG KẾT  ..............................................................................................................................................  83 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi