KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM
NGUYỄN THỊ MAI HUYÊN
 

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh - [email protected]

LÊ HỒ AN CHÂU

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh  - [email protected]

(Ngày nhận: 22/01/2016; Ngày nhận lại: 03/03/2016; Ngày duyệt đăng: 10/06/2016)
 

TÓM TẮT

Bài viết này bàn về  việc kiểm định sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam, sử  dụng phương pháp kiểm tra vĩ mô (macro stress testing) dựa trên phân tích kịch bản. Kết quả  nghiên cứu cho thấy sự biến động của môi trường vĩ mô (thay đổi của GDP và lạm phát) có tác động đáng kể đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng, thể  hiện qua thay đổi tỷ  lệ  nợ  xấu. Trong hai năm 2015-2016, nếu nền kinh tế  ở  trạng thái bình 

thường như dự báo, các ngân hàng vẫn hoạt động tốt trước các tín hiệu của thị trường và không có ngân hàng nào có hệ số an toàn vốn (CAR) dưới mức quy định là 9%. Tuy nhiên, khi đặt các ngân hàng này vào trạng thái nền kinh tế bất lợi hoặc nợ xấu tăng cao, có từ 3-5/20 ngân hàng trong mẫu chịu ảnh hưởng tiêu cực của cú sốc về vốn làm cho hệ số CAR giảm xuống dưới mức 9%.  Từ khóa: Hệ số an toàn vốn; kiểm tra sức chịu đựng; rủi ro tín dụng; tác động vĩ mô.
 

Stress testing of credit risk for the Vietnamese Banking sector

ABSTRACT

This  paper  conducts  macro  stress  testing  based  on  scenario  analysis  to  investigate  whether  the  Vietnamese banking  sector  can  withstand  the  increasing  credit  risk  in  the  stressed  conditions  of  the  economy.  The  empirical results show that the macroeconomic volatility (represented by change in GDP and i nflation) has a significant effect on  banks’  credit  risk  via  increasing  non-performing  loans  (NPLs).  Testing  the  resilience  of  banks  in  different economic scenarios reveals that all banks stay well in the normal economic conditions and their capital adequa cy ratios  (CAR)  are  all  above  9%.  However,  in  the  worst  economic  scenario,  there  are  around  3 -5/20  banks  in  the sample are negatively affected by the increase in NPL, which leads to the decline in their CAR below the regulatory level of 9%.. Keywords: Capital adequacy ratio; stress testing; credit risk; macro effect.