CÁC DẠNG BÀI TẬP MÔN QUẢN TRỊ RỦI RO TRƯỜNG ĐH KTQD
TÀI LIỆU GỒM 2 PHẦN:
PHẦN I: BÀI TẬP MẪU TRÊN LỚP (16 bài + Lời giải)
Phần II: BÀI TẬP MẪU TRONG ĐỀ THI CÁC NĂM (24 bài + Lời giải)

Bài 1. Sử dụng phương sai lợi suất làm độ đo rủi ro, dựa trên 100 giá trị lợi suất của cổ phiếu CTG và 100 giá trị lợi suất của cổ phiếu VCB tính được phương sai mẫu tương ứng là 0.00050 và 0.00046. Với mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng khi đầu tư vào cổ phiếu CTG thì rủi ro hơn khi đầu tư vào cổ phiếu VCB hay không? Giả thiết lợi suất cổ phiếu phân phối chuẩn. 

Bài 7. Dựa trên phương pháp mô phỏng Monte Carlo, tạo ra 1000 giá trị lợi suất của danh mục. Sauk hi sắp xếp các giá trị lợi suất từ nhỏ đến lớn và chọn ra 15 giá trị lợi suất nhỏ nhất:
-0.0018, -0.0011, -0.0020, -0.0012, -0.0015, -0.0013, -0.0014, -0.0024, -0.0021, 0.0019, -0.0022, -0.0017, -0.0016, -0.0010, -0.0023.
Tính giá trị rủi ro với độ tin cậy 99%.